Python42 [주식 분석 프로젝트] 9편 – 전략의 실전 적용 가능성 검토 & 체결 시뮬레이션 주식 분석 프로젝트 9편전략의 실전 적용 가능성 검토 & 체결 시뮬레이션📌 이번 실습 목표전략이 실제 시장에서 실행 가능한지 점검시장가/지정가/거래량 조건 등 체결 가능성 요소 분석슬리피지, 수수료 반영 후 실수익률 시뮬레이션🔍 왜 이 과정이 필요한가?지금까지 우리는 종가를 기준으로 매매 전략을 설계하고 평가해왔습니다. 하지만 실제 시장에서는 다음과 같은 문제들이 존재합니다:매수 시점의 가격이 생각보다 높아질 수 있음 (슬리피지)지정가 주문은 체결되지 않을 수 있음호가 단위, 거래량이 적으면 매매 지연 발생따라서 실전 적용 전에 반드시 체결 가능성과 실제 수익 가능성을 검토해야 합니다.🛠️ 슬리피지 적용한 전략 수익률 계산시장가 매매 가정 시 체결가가 평균보다 높거나 낮게 체결된다고 가정하고, 슬리.. 2025. 4. 30. [주식 분석 프로젝트] 총정리 – 한국 주식 기반 기술적 분석 (2~7편 요약) 주식 분석 프로젝트 총정리🇰🇷 한국 주식 기반 기술적 분석 시리즈 (2~7편 요약)이 문서는 2편부터 7편까지 다뤄온 전략 분석 흐름을 한국 주식(삼성전자, SK하이닉스 등)에 전면 적용한 통합 설명입니다.처음 보는 사람도 쉽게 따라올 수 있도록 각 단계마다 배경 설명 → 코드 → 출력 예시 → 해석의 구조로 차근차근 정리합니다.2편 – 이동평균선(MA) 분석● 개념이동평균선(Moving Average)은 일정 기간 동안의 종가 평균을 선으로 연결한 지표입니다. 주가의 일시적 등락(노이즈)을 줄이고, 전반적인 추세(상승/하락)를 부드럽게 보여주는 데 사용됩니다.단기선: MA5, MA20 (최근 5일/20일 평균)중기선: MA60장기선: MA120● 한국 주식 실습 예시 (삼성전자)import Fina.. 2025. 4. 29. [주식 분석 프로젝트] 7편 – 전략 성과 평가: 수익률 vs 리스크 📌 이번 실습 목표단순 수익률뿐만 아니라 리스크 조정 수익률 분석샤프 지수, 최대 낙폭(Max Drawdown), 승률 계산전략의 안정성과 지속 가능성 평가🔍 왜 수익률만으로는 부족한가?수익률이 높아 보여도, 그 과정에서 극단적인 손실이나 높은 변동성이 있었다면 실전 투자에는 위험합니다.따라서 전략을 평가할 때는 아래와 같은 성과 지표를 함께 확인해야 합니다:샤프 지수 (Sharpe Ratio): 수익률 / 리스크 → 리스크 대비 수익최대 낙폭 (Max Drawdown): 최고점 대비 최대 하락폭 → 심리적 리스크승률: 전체 거래 중 수익을 낸 비율🧮 전략 실행 후 평가 지표 계산import numpy as npdef evaluate_strategy(df): df = df.copy() r.. 2025. 4. 28. [주식 분석 프로젝트] 6편 – 전략 조건 최적화 실험 📌 이번 실습 목표기술적 전략의 조건(파라미터)를 변화시켜 전략 성능 테스트RSI 임계값, 볼린저 표준편차, 보유 기간 등 다양한 변수 실험최적 수익률을 내는 조건 탐색🔍 왜 전략 최적화가 필요한가?앞선 실습에서는 RSI 70과 볼린저 밴드(표준편차 2)를 기준으로 매매 전략을 설계했습니다.하지만 이 기준이 모든 종목에 항상 최적은 아닐 수 있습니다.예를 들어:RSI 표준편차 1.8이 과매도 신호를 더 빨리 줄 수도 있음매수 후 보유기간을 조정하면 더 나은 결과가 나올 수 있음이제 전략을 함수화하고 파라미터를 실험하며 결과를 비교해 보겠습니다.🛠️ 전략 함수 설계 (파라미터 조정 가능)def run_strategy_with_params(df, rsi_buy=30, rsi_sell=70, std_n.. 2025. 4. 27. [주식 분석 프로젝트] 5편 – 전략의 종목별 확장 및 비교 📌 이번 실습 목표단일 종목 전략의 한계 이해동일 전략을 다양한 종목에 적용하여 비교종목 특성과 전략 궁합 확인🔍 왜 종목별 전략 테스트가 필요한가?지난 편에서는 TSLA 한 종목에 대해 RSI + 볼린저 밴드 전략을 백테스팅했습니다.하지만 전략은 모든 종목에 똑같이 작동하지 않습니다. 이유는 다음과 같습니다:주가 변동성: 어떤 종목은 급등락이 많고, 어떤 종목은 안정적입니다.거래량/유동성: 일부 종목은 거래가 활발하지 않아 지표 신뢰도가 낮을 수 있습니다.업종 특성: 반도체/바이오/자동차 등 산업마다 투자 심리와 움직임이 다릅니다.따라서 전략을 삼성전자, LG에너지솔루션, SK하이닉스, 애플, 엔비디아 등 다양한 종목에 적용해보고,종목별 수익률, 전략 반응 속도, 손실 회피 능력 등을 비교해보는 것.. 2025. 4. 26. [주식 분석 프로젝트] 4편 – 기술적 지표 전략 백테스팅 📌 이번 실습 목표볼린저 밴드와 RSI를 활용한 전략 수립매수/매도 조건을 구현하고 실제로 시뮬레이션누적 수익률 계산 및 시각화📈 전략 아이디어 수립이번 실습에서는 다음과 같은 조건으로 매수 전략을 수립합니다.매수 조건: RSI 매도 조건: RSI > 70 or 주가 > 볼린저 상단선이 조건은 심리적 침체 구간에서 매수하고, 과열 구간에서 매도하는 전략입니다.🧮 조건 계산 및 매수/매도 시점 구하기# 매수/매도 조건 계산buy_signal = (df['RSI'] 70) | (df['Close'] > df['Upper'])# 포지션 열 생성 (1=보유, 0=미보유)df['Position'] = 0position = 0for i in range(1, len(df)): if buy_signal.i.. 2025. 4. 25. 이전 1 2 3 4 ··· 7 다음
